Системный трейдинг: минусы и плюсы
Системный трейдинг: минусы и плюсы

Системный трейдинг: минусы и плюсы

Системный трейдинг: минусы и плюсы

Начиная изучать нюансы фондового рынка, мы с жадностью ловим любую информацию, которая, как нам кажется, смогла бы вывести ту незыблемую формулу успеха в трейдинге. Сотни прочитанных книг, форумов, советов – и вот ты уже мнишь себя гуру трейдинга, открываешь торговый терминал, вносишь депозит и спустя пару месяцев понимаешь, что что-то не работает, где-то закралась ошибка. Главная причина в том, что ты попросту не имеешь доходной системы. Отработав всего несколько индикаторов, ты забываешь о важном алгоритме – соблюдении четких правил в торговле.

В одном из материалов я уже говорил, в трейдинге важно комплексное применение знаний, и как это бы банально не звучало, но мы постоянно натыкаемся на одни и те же грабли – пресловутый человеческий фактор. Системная торговля должна полностью исключить этот фактор.

И вот почему: известные трейдеры давно перешли на роботизированную торговлю – они понимают, что эмоционально человек не всегда может справиться с напряжением, поэтому допускает очень серьезные промахи.

Что такое системный трейдинг?

Системный трейдинг: минусы и плюсы

Системный трейдинг – это торговля по определенному алгоритму, призванная максимально снизить риски, и ограничить убытки.

При этом менеджмент управление должно быть выстроено с учетом нынешней ситуации в рынке.

Ограничение рисков

Курсы о диверсификации рисков – базовые знания, которыми овладели все трейдеры, однако на практике нередко происходит обратное: торговля в одном активе чуть ли не половиной депозита, нежелание ставить стопы и вовремя выходить из убыточной сделки. К таким необдуманным действиям трейдера приводит жажда наживы, алчность или желание отыграться за предыдущую неудачную сделку. В скором времени такая поведенческая линия неизбежно приведет к выходу из рынка. Чтобы этого не произошло, следуй правилам управления капиталом.

Основные параметры системного трейдинга

  1. Выбор точки входа в позицию.
  2. Трекинг движущейся цены. Определение наилучшего момента закрытия позиции.
  3. В наблюдении – учет и изменение границ профита и стоп-лосса.
  4. Менеджмент – покупка актива не более 5 % от депозита. Оценка риска в конкретный период.

Как мы помним, фундаментальный анализ особенно важен в длинных позициях – при покупке лота на несколько лет вперед. А также в инвестировании для получения процентного дохода в течение долгого времени. В системном трейдинге короткими дистанциями на эти знания было бы не совсем правильно опираться. Ведь задачей трейдера является получение быстрой прибыли. Такие рабочие инструменты как: технический анализ и фактор поведения цены играют решающую роль в трейдинге по системе.

Пример самой простой системы – пересечение скользящих средних, где трейдер покупает в момент выхода меньшей средней на среднюю с большим периодом. При покупке – снизу вверх; при продаже – сверху вниз. Это одна из самых простых, но эффективных систем (хотя их сотни). Именно при четком тренде она дает оптимальный результат.

Для определения средних показателей мы можем опираться на прошлые данные: полгода, год. Правила вносятся в торговую программу, после – стратегия тестируется в рабочем или учебном режиме. Как создать личную торговую стратегию мы уже писали, смотри здесь.

Сделки трейдера всегда проводятся через брокера, он, как гарант надежности и точной работы платформы, имеет с этого установленный процент комиссионных. Кроме того, при выводе трейдер также теряет небольшую сумму. Так называемые, транзакционные издержки – еще один пункт убытков. Имея в управлении небольшую сумму, этот минус может существенно повлиять на капитал.

Торговые стратегии не работают долго, и это тоже нужно понимать. Рынок ведь не стоит на месте, на его ценообразование постоянно влияют сотни факторов. Как итог – то, что работало в прошлом, вдруг перестает приносить прибыль. И здесь я сотый раз повторю: торгуя на срочном рынке, анализ должен проводиться ежедневно.

Несмотря на преимущества системной торговли, у нее все же существуют и свои недостатки, это: непрерывное нахождение у монитора в течении всего периода удержания актива, небольшая доходность в отличие от long позиций. Но все эти минусы в умелых руках можно расценивать как положительные стороны – больших потерь здесь в принципе быть не должно, а прибыль, пусть и небольшую, ты можешь снимать хоть ежедневно.

Торгуй с умом и пусть все у тебя получится!

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Копирование запрещено!